サティ様、今日和。
私もよく髪を巻いたりするので（普段ではなくコス時なのですが…）、アドバイスになるか分かりませんがカキコさせていただきます。

カーラーでもコテでも同じだと思いますが、巻く前に髪をセットローション（巻き髪専用のウォーターやヘアー水ならなんでも良いかと思います）でしっとりする程度に濡らしてから巻くと良いと思います。
そのまま巻くと、やはり熱で髪が痛んでしまうと思うので…。

巻いた後に巻き髪用のワックスや、スタイリングのヘアスプレーを付けるのも良いかと思います。

アドバイスになれば良いのですが…、すでに試しておいででしたらスイマセン(>_<)