チートを使用した場合、例えばアクションリプレイ等でデータを改造した場合、ソフトの起動時に「改造した状態のままでwifi通信をしてはならない｣云々の警告メッセージが表示されます。
詳細は不明のため、断言はしかねますが、おそらくは通信規制等の法律に違反する行為であると言う内容を示唆するものであるとも考えられるため、安易に通信は行わない方が懸命でしょう。
例え損害を被った側であったとしても、相手側のサーバーでそれが特定のできるものであるとは考えにくいため、不具合が発生することはおそらくないでしょうが、やはり通信したいのならばデータを削除することをお勧めします。