相手様がきちんと送ったのであれば、郵便局側の責任です。
相手様にどういう袋に入れて送ったのか、どこから発送したのか(ポストに投函したのなら最寄の郵便局)を聞き、郵便局に電話して問い合わせましょう。
定形外でも問い合わせてみるべきです。
返金や警察はそれからです。