私は別に構わないと思います。
元々普段使いしていて奇抜な色でなければ良いのではないでしょうか？
そもそもウィッグはファッションアイテムの一つですし。
私もコスでウィッグを被った後、どうしても髪が跳ねてしまうので黒のウィッグを被って帰宅していますが、何も言われたことはありません。